Fala, Vinicius
Tudo bem?
Você habilitou uma função no InDesign chamada Toggle Style Override Highlighter, ao apertar este botão aqui. Isso signifca que o software vai te indicar - por essa marcação em azul - sempre que alguma parte do texto receber formatação local. Isto é, se realizar qualquer alteração que não seja feita dentro do Paragraph Style do texto. Se você, por exemplo, selecionar parte de uma frase e alterar o estilo da fonte ou o espaçamento entreletra sem fazer isso por meio do estilo de parágrafo (ou mesmo caractere) ela será sinalizada com esta cor.
Espero ter ajudado!
Abraços