Sim isso mesmo, no caso você efetura o set da seguinte forma:
funcionario.setDataEntrada(new Data(27, 09, 2017));
ou
Data data = new Data(27, 09, 2017);
funcionario.setDataEntrada(data);
nesse caso a classe Data está da seguinte forma:
class Data{
//atributos
private int dia, mes, ano;
// Construtor
public Data(int dia, int mes, int ano){
this.dia = dia;
this.mes = mes;
this.ano = ano;
}
//metodo que retorna uma data formatada
public String getFormatada(){
return this.dia + "/" + this.mes + "/" + this.ano;
}
}
ou seja o método recebe um objeto da classe Data.