Eu arrastei o grupo da modelo e mesmo assim ficou com essas bordas no cabelo dela, como eu resolvo? 
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
Eu arrastei o grupo da modelo e mesmo assim ficou com essas bordas no cabelo dela, como eu resolvo?
Olá, Mateus
Pelo seu print, o grupo da modelo ainda está dentro de outro grupo (note como as miniaturas das camadas estão mais à direita do que as camadas "Polígono 3" e "Camada 21"). Se esse grupo ao que ela pertence possui um efeito de sombra projetada, a sombra vai continuar sendo aplicada.
Abraços