Olá, Juan!
Olha, isso depende muito da função que é abstraída pelo método. Quer dizer, o que ele precisa fazer? Talvez só precisa executar uma determinada tarefa, ou talvez precisa executar uma tarefa e retornar o resultado daquilo.
Vou dar um exemplo: você tem um método que recebe uma string e imprime ela ao contrário. Repare que a ideia é receber uma string e já imprimir ao contrário, não retornar. Ou seja, o método vai recebe-la como parâmetro, imprimir no console (ou na tela) e depois retornar a execução do outro método (de onde foi chamado). Esse seria um método que não precisa retornar nada.
Agora imagina que você tem um método que recebe dois números e retorna a sua soma. Neste caso você vai ter que fazer o cálculo e então retornar o resultado encontrado. Isso acontece pois você quer obter o valor calculado lá no outro método "original", que foi o que chamou o método de somar dois números.
Não sei se meus exemplos foram os mais didáticos, mas espero ter ajudado. Com o tempo tu vai conseguir distinguir quais métodos precisam retornar um valor e quais métodos não devem possuir retorno.