Oii, Milena! Tudo joia?
Sim, existe. Porém, tenha certeza que esteja utilizando a mesma coluna País.
No Power BI, pode-se criar uma segmentação de dados com base nessa coluna País e, logo depois, você vincula a segmentação feita ao mapa. Então quando você selecionar um país na segmentação, o mapa atualizará automaticamente e exibindo apenas dados que estão vinculados com o país selecionado.
Para te auxiliar nos estudos, recomendo a leitura sobre Segmentação de Dados no Power BI que está na documentação da Microsoft.
Espero ter ajudado. Continue se dedicando aos estudos e qualquer dúvida, compartilhe no fórum.
Bons estudos, Milena!