Oi, Thiago.
Tudo bem?
Na plataforma Alura, atualmente não é possível fazer anotações vinculadas aos vídeos. As anotações devem ser feitas em um local externo, como um bloco de notas ou aplicativo de anotações de sua preferência.
Uma dica é utilizar o Notion que é (uma aplicação que fornece componentes tais como notas, bases de dados, quadros, wikis, calendários e lembretes. Os usuários podem ligar estes componentes para criar os seus próprios sistemas de gerenciamento do conhecimento, tomada de notas, gerenciamento de dados, gerenciamento de projetos, entre outros), ele é muito legal e intuitivo para criar anotações em geral.
Você pode digitar suas anotações ou até mesmo adicionar links ou imagens, ou vídeos, relacionadas ao conteúdo do curso. Depois de salvar, suas anotações ficarão disponíveis na página do Notion, facilitando o acesso e a revisão, é bem intuitivo.
Espero que isso tenha esclarecido sua dúvida. Se tiver mais alguma pergunta, é só me dizer. Espero ter ajudado e bons estudos!