Olá, Matheus, como vai?
Boa observação, e a explicação para isso é mais simples do que parece. Aquele sombreado roxo atrás dos smartphones não é um efeito de CSS nem está relacionado à cor de fundo do body, ele já vem dentro da própria imagem, só que fica praticamente imperceptível quando o fundo da página está branco, daí a impressão de que ele "aparece" só depois da troca do background.
O que provavelmente aconteceu é que, no Figma, a imagem dos celulares e aquela elipse roxa de fundo são elementos separados sobrepostos. Se na hora de exportar você selecionou apenas a camada da imagem dos smartphones, sem incluir a elipse, o arquivo baixado veio sem esse elemento roxo, e por isso ele não aparece no seu projeto.

Para adiantar, já subi a imagem correta aqui no Imgur. É só fazer o download, renomear o arquivo com o mesmo nome do que está atualmente no seu projeto e substituir pela imagem que você já tem.
Qualquer dúvida, o fórum está à disposição.
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