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Oi José, tudo bem?
Perceba que você está tentando abrir o projeto zipado (olhe o nome .zip). Você precisa descompactar a página, clicando com botão direito na pasta e indo em Extrair tudo...
e seguindo as instruções.
Vi que você tem o WinRAR instalado, você pode usar ele para descompactar também, como eu não tenho, usei o recurso nativo do Windows para fazer isso.
Depois de descompactar a pasta, você segue esses passos:
Abra o Vscode e vá em New Window ou Nova janela.
Assim que abrir a nova janela você vai em File ou Arquivo e depois clica em: Open Folder ou Abrir pasta, vai abrir uma janela para você encontrar a pasta onde você salvou o arquivo extraído, no meu caso foi em Download.
Aí é só abrir a pasta (se tiver dentro de outra pasta como estava no meu caso, você clica pra abrir essa que está dentro)
Assim, todos os arquivos que serão necessários para estudar vão aparecer no editor de código.
Um abraço e bons estudos.