Olá! Primeiramente, gostaria de agradecer por compartilhar sua dúvida conosco. É muito comum ter essa insegurança sobre a melhor forma de estudar, mas fique tranquilo que estamos aqui para ajudar!
Como você bem comentou, não existe bem uma maneira correta de acompanhar as aulas, isso varia de pessoa a pessoa. E você é livre pra testar e ver como obtém melhores resultados.
Então o que posso passar é uma opinião pessoal. Acredito que é uma maneira de acompanhar as aulas é assistir ao vídeo sem interrupções e, em seguida, tentar reproduzir o que foi ensinado. É importante pausar o vídeo quando necessário, mas tente não fazer isso com muita frequência para não perder o ritmo da aula.
Além disso, para fixar melhor o conteúdo, recomendamos que você faça os exercícios práticos disponíveis no curso. Eles são uma ótima forma de aplicar o que foi aprendido e testar seus conhecimentos.
Na nova Formação Python para Data Science, alguns cursos possuem listas de exercícios para prática de linguagem e tudo mais. E no geral, a grande maioria dos cursos na Alura são orientados a construção de um projeto.
Caso ainda sinta falta de exercícios práticos, uma dica é tentar aplicar o que foi aprendido em projetos pessoais. Isso ajuda a fixar o conteúdo de uma forma mais significativa e também é uma ótima forma de praticar.
É super importante prática.
Espero ter ajudado e bons estudos!