[Dúvida] Problema ao criar arquivo

Olá amigo.
No IntelliJ, apenas pastas marcadas como Source Root(azuis) permitem criar classes Java.
Se a pasta estiver cinza, o IntelliJ não permite criar classes porque ela não é Source Root.
Tenta criar a classe dentro da pasta src que está em azul(Source Root)
A pasta src (abreviação de source) é o diretório onde ficam os arquivos de código-fonte Java.
Quando você cria um projeto Java na IntelliJ, ela automaticamente marca a pasta src como Source Root, ou seja, o local onde o compilador irá procurar arquivos .java.
Dentro dela, geralmente existe uma estrutura como:

src/
 └── main/
      └── java/
           └── (pacotes e classes)
 └── test/
      └── java/

Essa estrutura indica ao IntelliJ onde estão os códigos que devem ser compilados.
Testa ai e me avise.
Bons estudos.