Oi, Caua, tudo bem?
Para que os sons do seu jogo funcionem adequadamente, ao realizar o download, é preciso inicialmente descompactar a pasta. Para extrair todos os arquivos, clique com o botão direito na pasta que você baixou e selecionando a opção Extrair tudo.... Uma janela vai abrir e você pode escolher o caminho do arquivo, mas sugiro que mantenha o caminho indicado, que normalmente será a pasta de downloads. Em seguida basta clicar em Extrair. Uma nova pasta vai aparecer com o mesmo nome da que você baixou, mas sem o zíper ao redor dela.
Em seguida, no p5.js, clique no ícone de soma ao lado do título Sketch Files no canto esquerdo. Selecione a opção Upload file e arraste um arquivo de som por vez, para evitar que eles sejam corrompidos ou os dados não carreguem por completo.
Feito isso, tente rodar o jogo novamente, o som já deve funcionar!
Espero ter ajudado. Caso tenha dúvidas, conte com o fórum. Abraços!