Oiê, tudo bem?
Poxa, sinto muito que esteja passando por essa experiência durante os seus estudos. Infelizmente, as versões mais recentes de conectores do MySQL não são plenamente suportadas pelo Power BI. Nesse sentido, para realizar a conexão, precisamos utilizar uma versão mais antiga.
Sabendo disso, recomendo desinstalar o conector que você possui atualmente e instalar uma versão anterior, como a 8.0.28.
Para isso, entre novamente na página de Downloads de Conectores do MySQL e procure pela versão 8.0.28 em "Product Version", assim como ilustro na imagem abaixo:
Após a instalação, tente realizar o passo a passo de conexão entre o MySQL e o Power BI Desktop novamente.
Espero que dê tudo certo! Caso o problema continue, peço que abra um novo tópico no fórum, assim, conseguimos analisar de forma mais individual e assertiva essa questão.
A Alura sempre busca aprimorar de maneira contínua seus conteúdos, logo, obrigada por compartilhar seu feedback com a gente, ele é muito valioso e contribui bastante com o nosso trabalho!
Um abraço.