Oii, Renan.
Acredito que na hora de passar para o VSCODE aconteceu algum erro. Antes de tudo, lembre de extrair os arquivos da pasta baixada, clicando com botão direito na pasta e indo em Extrair tudo... e seguindo as instruções..
Vou passar aqui um tutorialzinho de como abrir a pasta que você baixou.
Abra uma nova aba do Vscode e vá em New Window (Nova janela):
Assim que abrir a nova janela você vai Open Folder (Abrir pasta), vai abrir uma janela para você encontrar a pasta onde você salvou o arquivo extraído, no meu caso foi em Download.
Aí é só abrir a pasta (se tiver dentro de outra pasta como estava no meu caso, você clica pra abrir essa que estava dentro):

Para abrir no navegador, você vai precisa da extensão Live Server, instale ela. Com ela instalada, você vai clicar com botão direito do mouse no index.html e ir na opção Open with Live Server
.
Assim vai funcionar direitinho.
Um abraço e bons estudos.
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