Solucionado
Quando eu coloco esse comando no terminal, aparece isso:
vendor/bin/doctrine.bat: line 1: @ECHO: command not found
vendor/bin/doctrine.bat: line 2: setlocal: command not found
vendor/bin/doctrine.bat: line 3: SET: command not found
vendor/bin/doctrine.bat: line 4: SET: command not found
Could not open input file: %BIN_TARGET%
Lucas, esse curso foi substituído pelo seguinte: https://cursos.alura.com.br/course/doctrine-conhecendo-orm-php
Lá a gente já não usa mais esse comando, inclusive. :-)
Mas para continuar usando-o, bastaria executar:
php vendor/bin/doctrine