Olá Roberto! Veja bem, o primeiro erro que você citou era causado pelos dois problemas que o Lucas disse. Em questão de comando do MySQL não faz diferença por AUTO_INCREMENT (maiúsculo) ou auto_increment (minúsculo). O problema foi que você escreveu: int_auto_increment.
Quanto ao seu segundo erro, o que está acontecendo é que o MySQL para Databases e Tabelas ele é Case Sensitivity, ou seja ele leva em consideração as maiúsculas e as minúsculas, logo um database chamado Produto é diferente de produto, da mesma forma com as tabelas. Se você perceber no exercício anterior foi pedido a você que criasse uma tabela com o nome COMPRAS, no entanto, pude reparar que você criou com o nome compras. O arquivo disponibilizado no exercício está escrito para importar para a tabela COMPRAS, por essa tabela não existir ele não consegue importar e informa o seguinte erro: Table 'controle_compras.COMPRAS' doesn't exist (A tabela COMPRAS não existe).
Repare um trecho do arquivo cap2.sql:
insert into COMPRAS (valor, data, observacoes, recebido) ...
Ele está inserindo em COMPRAS.
Como eu disse, o MySQL para tabelas é Case Sensitivity, logo sua tabela compras não é a mesma que COMPRAS.
Enfim, espero ter ajudado! Bons Estudos!