Solucionado
Ola Dante.
Olha nós aqui outra vez!
Sempre que criar um novo projeto o ideal é criar uma pasta e abrir ela no vscode.
Assim voce pode criar seus arquivos clicando no icone de arquivo.
Assim vai evitar erros como o que esta acontecendo.
Testa ai e avise se deu certo.
Bons estudos.
ola ronaldo muito obgd por esta sempre me ajudando, desse jeito como eu te enviei na foto, apenas criei uma pasta nova e a coloquei nome style e abrir vscode coloquei dentro mais aparentemente deu erro, se eu estiver errado voce poderia me enviar um video ou fotos mostrando como voce fez muito obgd 
tive que fazer isso esta certo agora ? 
Olá Dante.
No seu exemplo voce criou a pasta mas não abriu com vscode.
Vamos fazer um passo a passo em imagens para te ajudar.
Primeiro crie uma pasta na area de trabalho:
Agora vamos abrir ela com vscode clicando com o botão direito do mouse em cima dela e escolhendo a opção abrir com code:
Espere o vscode abrir e crie os arquivos que quiser clicando no icone de arquivo do lado esquerdo da tela.
No nosso caso index.html e style.css
Pronto! Sempre que precisar criar um novo arquivo pode utilizar o icone acima nunca se esquecendo da extensão do arquivo tipo .html, .css , .js , etc.
Abaixo continuamos com os arquivos criados.
Se tiver algum problema tente reinstalar seu vscode e marque a opção adicionar ao path .
E caso ocorra alguma duvida comente ai.
Bons estudos.
Aguardo seu feedback.
Até...