Oii, Carlos! Tudo bem?
Isso pode ocorrer caso copie e cole a fórmula dentro do box, fazendo com o que a ferramenta não identifique o código.
Como sugestão, recomendo que recrie os passos escrevendo a fórmula ou utilize o mouse para clicar nas opções da Categoria para adicionar a expressão Fields!Região.Value
Se tudo estiver configurado corretamente, a expressão deve funcionar e o retângulo deve mudar de cor conforme a região.
Espero que a sugestão te ajude.
Bons estudos, Carlos!