Boa tarde, Lucas! Como vai?
A resposta Scanner scanner = new Scanner(new File("dados.txt", "UTF-8")); está incorreta pq embora a classe File tenha um construtor que receba dois parâmetros do tipo String, o segundo argumento não representa o charset! Tanto é verdade que vc pode conferir isso na documentação da classe File.
Além disso, tanto a forma de criar um objeto do tipo Scanner vista no exercício 
Scanner scanner = new Scanner(new File("dados.txt"), StandardCharsets.UTF_8);
quanto a forma vista em aula 
Scanner s = new Scanner(new File("contas.csv"), "UTF-8");
são válidas pq a classe Scanner tem construtores que possibilitam fazer esse tipo de coisa!
Vc pode verificar isso nesse link que mostra o construtor utilizado no exercício e nesse outro link o construtor utiilizado no exercício. Ambos os links são da documentação da classe Scanner.
Pegou a ideia? Qualquer coisa é só falar!
Grande abraço e bons estudos!