Olá, tudo bem?
O MySQL Shell é uma interface de linha de comando para trabalhar com o MySQL. Ele oferece variedades de recursos para gerenciar e interagir com o servidor MySQL. Enquanto o prompt de comando do Windows é mais genérico e se destina a executar comandos no sistema operacional Windows, o MySQL Shell é específico para interagir com bancos de dados MySQL.
A função do MySQL Shell é bastante similar à do prompt de comando do Windows no sentido de que ambos oferecem uma interface de linha de comando onde você pode digitar comandos. No entanto, o MySQL Shell está diretamente ligado ao servidor MySQL.
Espero ter esclarecido sua dúvida.
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