Solucionado
Vendo a aula o professor pede para que utilizemos o MySql Workbench, mas como todos os outros curso sempre tento usar a maior parte das coisas dentro do VScode, teria como usa-lo nesse caso?, Se sim teria alguma desvantagem que favoreceria bem mais o uso do Workbench ou seria algumas implementações que não faria tanta diferença?
Oi, Afonso! Tudo certo?
Você pode instalar a extensão do MySQL no VSCode. Abaixo vou deixar um print em que mostra qual extensão é:
Após ter instalado, basta clicar no explorador de arquivos e em MySQL, que está na última opção, desta forma:
Ao passar o mouse depois de abrir a abinha dele, você pode clicar no símbolo de adição (+) no lado direito. Ele pedirá o nome do host e o usuário.
A partir daí você pode prosseguir normalmente, pois o VSCode possui suporte para a linguagem SQL. :)
Se a dúvida persistir, estou disponível.
Abraços e bons estudos!