Oi Daiane!

Pode ser algum espaço no nome, algum problema relacionado ao diretório que está utilizando, ou outro problema. Mas vamos fazer da seguinte forma para você criar o arquivo index.html sem nenhum problema:

• Primeiramente crie uma pasta em branco na Área de Trabalho do seu computador: é um local fácil de localizar e a nova pasta garante um diretório limpo sem interferência de outros arquivos;
• Abra o programa Bloco de Notas do seu computador e vá no menu "Arquivo > Salvar Como": vamos criar um arquivo de texto, pode ser em branco mesmo;
• Agora, na caixa de diálogo "Salvar Como", acesse a pasta que você criou na área de trabalho e altere o nome do arquivo para exatamente "index.html": com isso, você estará criando este arquivo HTML para trabalhar;
• Feito isso, pode fechar tudo e mover este arquivo para o local do computador onde está realizando as atividades das aulas.

Observação: o arquivo HTML é um arquivo de texto simples igual ao TXT, por isso é possível criar com o programa Bloco de Notas, embora seja aconselhável usar outros para trabalhar como o VsCode, Atom, Notpad++ e Brackets. A diferença é que quando você salva com a extensão ".html", seu computador sabe que deve interpretar este código como uma página web.