Olá Luciano, tudo bem?
Optei por trazer cada máquina virtual com as soluções instaladas, pois todas possuem diversos pré-requisitos para instalação que toma bastante tempo. Para o Nginx com o ModSecurity foi seguido o passo a passo indicado nesse link: https://www.tecmint.com/install-modsecurity-nginx-debian-ubuntu/
Para o pfSense: https://4sysops.com/archives/how-to-install-the-pfsense-firewall-on-a-virtual-machine/
E para o Graylog: https://www.morais.eti.br/2020/10/05/instalar-e-configurar-graylog-monitoring-server-no-ubuntu-20-04/
Porém, caso for seguir passo a passo o curso depois com essas máquinas, tem que ser observado a questão dos endereços IPs que foram configurados diferentes dos passos a passos indicados acima.
Agora isso em documentação na Alura, infelizmente, ainda não temos. Mas vou anotar de dica para analisar a possibilidade de desenvolver esses documentos.
Espero ter ajudado. Abraços e bons estudos!