Oi Gauber, tudo bem?
No mundo real, é comum que todo o código seja dividido por partes. Por exemplo: cabeçalho, Menu, Rodapé etc.
Porque ajuda na organização e manutenção do código, e facilita para todas as pessoas que trabalharem com você entenderem facilmente o código. CSS diretamente no HTML é muito difícil de manter.
Quando CSS está num documento separado, os seus arquivos HTML terão uma estrutura mais limpa e bem menores e mesmo arquivoCSS pode ser usado em várias páginas.
Adicionar regras CSS para cada elemento HTML consome muito tempo e faz a sua estrutura HTML ficar desorganizada. Estilizar vários elementos pode afetar o tamanho da sua página e o tempo para download.
Com o tempo e o passar dos cursos você vai entender o porquê e se acostumar com a ideia de criar vários arquivos CSS.
Um abraço e bons estudos.