Olá, Natã! Tudo bem com você?
As bibliotecas mencionadas possuem objetivos diferentes. Em geral, scikit-learn é projetado para previsão, enquanto statsmodels é mais adequado para análise explicativa. Isso fica mais evidente quando analisamos os resultados do retorno do statsmodels quando realizamos o OLS, é uma tabela com diversas estatísticas que geralmente são encontrado na linguagem R, com isso podemos realizar uma análise explicativa do modelo de forma mais precisa com base nos testes que o statsmodels devolve. Após entendido o modelo de regressão podemos utilizar o scikit-learn para fazer as previsões. Na aula 05 o instrutor volta para o scikit-learn para fazer as predições.
Caso ainda tenha ficado alguma dúvida você pode nos retornar por aqui mesmo.
Abraços.
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