Para executar os codigo no VSCode vc precisar colocar em uma pasta os arquivos do codigo apenas
ex:
index.html p5.collide2d.js sketch
voce pode pegar os arquivos do p5js
o arquivo index.html e o que faz a conexão note que dentro do main tem 2 script e eles correspondem ao nome do arquivo(sketch.js e p5.collide2d.js ). recomendo instalar a extensao no vscode liveserver que facilita a execucao do codigo.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.6.0/p5.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.6.0/addons/p5.sound.min.js"></script>
<style>
body {
padding: 0;
margin: 0;
background-color: #1b1b1b;
}
</style>
</head>
<body>
<main>
<script src="sketch.js"></script>
<script src="p5.collide2d.js"></script>
</main>
</body>
</html>