Para executar os codigo no VSCode vc precisar colocar em uma pasta os arquivos do codigo apenas 
ex: 
index.html p5.collide2d.js sketch
voce pode pegar os arquivos do p5js
o arquivo index.html e o que faz a conexão note que dentro do main tem 2 script e eles correspondem  ao nome do arquivo(sketch.js e p5.collide2d.js ). recomendo instalar a extensao no vscode liveserver que facilita a execucao do codigo.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.6.0/p5.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.6.0/addons/p5.sound.min.js"></script>
    <style>
      body {
        padding: 0;
        margin: 0;
        background-color: #1b1b1b;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <main>
      <script src="sketch.js"></script>
      <script src="p5.collide2d.js"></script>
    </main>
  </body>
</html>