Olá.
Cada empresa escolhe suas ferramentas, portanto existirão empresas onde você terá Oracle, SQL, Postgres, DB2, etc. Assim como bancos não relacionais e também as ferramentas para acessar esses bancos como SSMS, DataGrip, DBeaver, PGAdmin, PL/SQL entre vários.
Portanto não fique muito "encucado" com isso, o mais importante é entender bem cada tipo de banco de dados e suas aplicações, e procure aprender pelo menos 1 de cada. Naturalmente existem diferenças entre os tipos de banco de dados, mas você vai se aprofundando no tempo.
Sobre instalar o SQL Server no seu computador, geralmente você não precisa pois as empresas tem ambiente de desenvolvimento para isso, dessa forma você instala uma das ferramentas acima e acessa o banco de desenvolvimento.
https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados?srsltid=AfmBOorKvsMi8AvWPJd4kiOIWdmqKogWZIW_vVz7gBIl64_ZhC0R7Tb5