Olá Marcelo, tudo bem com você?

A resposta para sua pergunta é que depende do seu gosto hahaha

Tanto faz, você pode criar uma nova classe para cada exercício ou pode fazer tudo em um único arquivo.

Cada opte pela segunda opção, você pode criar uma função para cada desafio e chamá-los no método main(). Exemplo:

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        desafio1();
        desafio2();
    }
    static void desafio1() {
        System.out.println("Desafio 1");
    }

    static void desafio2() {
        System.out.println("Desafio 2");

    }
}

Prós:

• Facilidade de acesso: Ter todos os desafios em um único arquivo facilita o acesso e a navegação entre eles. Não é necessário abrir vários arquivos para revisar ou modificar os desafios.
• Organização simplificada: Para um número menor de desafios ou exercícios simples, manter tudo em um único arquivo pode ser mais organizado e fácil de gerenciar do que criar um arquivo separado para cada desafio.

Contras:

• Dificuldade de manutenção: À medida que o número de desafios aumenta, pode se tornar difícil manter um único arquivo. Adicionar, modificar ou remover desafios pode se tornar complicado, especialmente se os desafios estiverem inter-relacionados de alguma forma.
• Aumento do tamanho do arquivo: Um único arquivo contendo muitos desafios pode se tornar grande e difícil de navegar. Isso pode dificultar a busca por desafios específicos ou a compreensão do código como um todo.

Resumidamente, além de gosto pessoal, a decisão de colocar todos os desafios em um único arquivo ou dividir em vários arquivos depende do contexto específico e até mesmo a complexidade dos códigos.

Espero ter ajudado. Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Fico à disposição. Abraços e bons estudos!