Solucionado
Fiz como no vídeo mas o código dava "TypeError: builtin_function_or_method object is not iterable" na linha
palavra_secreta = palavra[numero].upper
letras_acertadas = ["_" for letra in palavra_secreta]
aparentemente o python entendeu a palavra_secreta como uma função. Quando acrescentei os "()" o código funcionou.
Quando você escreve palavra_secreta = palavra[numero].upper, você está atribuindo a função upper ao palavra_secreta, e não chamando a função. Para chamar a função e obter o resultado, você deve usar parênteses, como em palavra_secreta = palavra[numero].upper(). Isso se deve ao fato de que upper é um método e precisa ser chamado com parênteses para executar a ação de conversão para maiúsculas.