onde eu faço esses desafios? 
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
onde eu faço esses desafios?
Olá, Raul.
Tudo bem?
Você pode criar um arquivo JS novo, e colocar o nome dele como desafios.js por exemplo, e fazer conforme as aulas, para degitar com o prompt e mostrar o resultado no navegador através do alert, lembrando que na "opinião do instrutor" no botão verde tem a resolução desses desafios, para você comparar com o seu já pronto:
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida manda aqui. Valeu.
isso no visual studio code? não entendi muito bem
Isso! No VSCode, igual foi feito em aula.