Olá Lucas,
Para a tarefa de classificar os dados em 3 ou mais classes, como no seu exemplo (ir reto, virar esquerda e virar direita), existem os classificadores chamados Multi-label Classifiers, o Scikit-Learn oferece suporte em duas populares classes para este propósito:
Ambas classes utilizam métodos de transformar 3 ou mais classes em um conjunto binário como estamos acostumados, a fim de se adequar ao modelo e propiciar melhores resultados. Como esses métodos funcionam e sua implementação em código estão apresentados neste artigo.
O artigo está em inglês, então se não possui familiaridade com o idioma, extensões de tradutor podem te auxiliar.
Espero ter ajudado em sua dúvida.