Ei, Matheus! Tudo bem?
Até o momento, alterar a borda de forma nativa no Power BI não é possível. Para obter o resultado mostrado no gif mostrado na resposta do Jefferson estou usando a Versão: 2.146.705.0 64-bit (agosto de 2025) que vem com a borda cinza e muda para o branco automaticamente quando é retirado a tela de fundo.
Recomendo que ir ao menu superior em Página inicial > Ajuda > Sobre. Nessa ultima sessão, Sobre, contém as informações de versões. Caso não seja esta, desinstale o Power BI e baixe-o novamente para obter uma versão mais atual.

Procure por Microsoft Store no Windows em sua máquina, clique em Aplicativos e no campo de pesquisa busque por Power B. Instale por ele. Dessa forma, é mais seguro que você baixará a versão mais atual.

Espero que com essa sugestão dê certo por aí também.
Bons estudos e até mais!
Caso este post tenha lhe ajudado, por favor, marcar como solucionado!