No my Sql não tenho o banco de dados sakila e nem o world, porque sera? 
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Solucionado
No my Sql não tenho o banco de dados sakila e nem o world, porque sera?
Olá, Daniele! Tudo bem?
Esses bancos de dados não vem por padrão instalados no MySQL. Eles são disponibilizados para estudos, mas precisam ser instalados separadamente caso você tenha interesse.
O Sakila, por exemplo, pode ser encontrado aqui.
Então, não se preocupe por não tê-los encontrado, eles não farão falta no curso. E, se quiser baixar para praticar, fica a vontade :)
Abração!