Solucionado
Parece que a vídeoaula foi gravado há algum tempo, então acho que está desatualizado, também fiz todos os passos do vídeo mas não esta funcionando, é na parte do visual studio code em que coloquei o comando Debug.log('Hello World!'), pode parecer que coloquei o d minúsculo ao invés de maiúsculo na palavra Debug.log mas na verdade só troquei para ver se era o D que tava errado, testei dos dois jeitos, agradeço se lerem e ajudarem :D 
Oi Lorenzo, realmente parece que o curso está um pouco desatualizado, está sendo utilizada uma versão anterior da Unity.
O que funcionou pra mim foi escolher scripting > MonoBehaviour Script. Isso importa automaticamente o MonoBehaviour, se não, depois quando importar da mesma forma que o instrutor fez no vídeo, pode gerar outro erro dizendo que MonoBehaviour não foi encontrado.
Outra coisa, usa aspas duplas quando você vai fazer o log de mais de um caractere. O meu ficou assim e funcionou:
using UnityEngine;
public class PlayerBehavior : MonoBehaviour { // Start is called once before the first execution of Update after the MonoBehaviour is created void Start() { Debug.Log("Hello World!"); }
}
Espero ter ajudado.