Olá Hugo tudo bem =D
Hugo, você não esta fazendo nada de errado, o problema é a atualização mais recento do cniema 4D lite que não permite mais este processo, o que pode ser feito para burlar isto é o seguinte:
Primeiro, importar o arquivo AI para o After effects. Colocar o arquivo vetorial em uma nova composição e converter o arquivo para uma shape layer indo no menu "Layer" > Create > Create Shapes from Vector Layer.
Depois disso vai aparecer uma versão vetorial dentro do after, basta apagar o arquivo vetorial .ai da composição e habilitar o 3D da camada criada pelo after. Depois ir em File > Export > Maxon Cinema4D Exporter para exportar para o C4D.
A maxon removeu este artificio da versão lite que vem junto com o after, ai esse processo mais moroso é preciso ser feito, estamos construindo um mini-video para mostrar isso e atualizar no curso =D
E obrigado pela perguta.