Oi, Matheus! Tudo bem?
Desde já, peço desculpas pela demora em retornar.
Esse é o MySQL Shell, uma ferramenta interativa de linha de comando que permite aos usuários se conectarem, gerenciarem e trabalharem com o banco de dados MySQL. Como as duas tecnologias estão interligadas, é comum que o MySQL Shell apareça durante a inicialização do programa, portanto, não precisa se preocupar — basta esperar a finalização do processo que a janela sairá de sua tela!
Caso surja alguma dúvida durante os seus estudos, fico à disposição.
Um forte abraço.