[Dúvida] Ao colar a ação de "insert" na tabela cliente, já vem o "id_cliente"

Oii, Roosevelt! Tudo bem?

O erro mostrado indica dois alerta. Primeiro é relacionado com a execução do SET e o secundo é um erro de sintaxe.

Em relação à instrução SET IDENTITY_INSERT, ela nos permite inserir valores em colunas de identidade, porém ela deve ter uma coluna de identidade para usá-la. Uma sugestão é verificar se a tabela dim_clientepossui uma coluna de identidade definida, caso não tenha é certo que dê esse erro.

E a mensagem relacionada ao erro sintaxe próximo de uma vírgula, pelo seu print, antes do primeiro 'ND possui um pequeno destaque. Como sugestão, adicione o 0 antes do primeiro 'ND´. Outro ponto, veja se não deu espaço a mais entre a vírgula e o 'ND' e também antes da vírgula. Caso tenha espaço demais ou de menos, pode resultar em erro de sintaxe.

Espero ter ajudado. Caso surjam dúvidas, estou à disposição!

Bons estudos, Roosevelt!