Oii Jocenice, tudo bem?
Pela mensagem de erro, acredito que você está tentando abrir o arquivo zipado no VSCODE.
Você precisa descompactar a página, o VSCODE não consegue ler arquivos zipados. Você pode descompactar a pasta cclicando com botão direito na pasta e indo em Extrair tudo...
e seguindo as instruções.
Depois de descompactar a pasta, você segue esses passos:
Abra o Vscode e vá em New Window ou Nova janela.
Assim que abrir a nova janela você vai em File ou Arquivo e depois clica em: Open Folder ou Abrir pasta, vai abrir uma janela para você encontrar a pasta onde você salvou o arquivo extraído, no meu caso foi em Download.
Aí é só abrir a pasta (se tiver dentro de outra pasta como estava no meu caso, você clica pra abrir essa que está dentro)
![Gif mostrando como abrir uma pasta no VSCODE.](https://i.imgur.com/VR2zIo1.gif)
Assim, todos os arquivos que serão necessários para estudar vão aparecer no editor de código.
Um abraço e bons estudos.