Oii Jocenice, tudo bem?
Pela mensagem de erro, acredito que você está tentando abrir o arquivo zipado no VSCODE.
Você precisa descompactar a página, o VSCODE não consegue ler arquivos zipados. Você pode descompactar a pasta cclicando com botão direito na pasta e indo em Extrair tudo...
e seguindo as instruções.
Depois de descompactar a pasta, você segue esses passos:
Abra o Vscode e vá em New Window ou Nova janela.
Assim que abrir a nova janela você vai em File ou Arquivo e depois clica em: Open Folder ou Abrir pasta, vai abrir uma janela para você encontrar a pasta onde você salvou o arquivo extraído, no meu caso foi em Download.
Aí é só abrir a pasta (se tiver dentro de outra pasta como estava no meu caso, você clica pra abrir essa que está dentro)
Assim, todos os arquivos que serão necessários para estudar vão aparecer no editor de código.
Um abraço e bons estudos.