Olá Shayron beleza?
Vamos lá, primeiro da descartando logo de cara, os operadores "+" e "," na verdade são completamente diferentes nas suas funções.
O operador "+" sim pode ser utilizado tanto para adição de valores, quanto concatenação.
Já a virgula é um detalhe a parte no seu código, ela não funciona como concatenador (igual o operador "+"), mas sim como forma de indicar a passagem de mais parâmetros.
"Ta mais por que no meu exemplo deu certo então?"
O que ocorreu no seu exemplo, é que a função document.write por de baixo dos panos pode receber vários parâmetros, como por exemplo de definição:
document.write(exp1, exp2, exp3, ...)
Então na verdade ela aceita mais de um parâmetro, por isso no seu caso não apresentou problema algum e foi ilustrado na tela.
Mas para âmbito de curiosidade , crie uma função que recebe somente um valor e printa o mesmo na tela, por exemplo:
function Mostra(parametro){
document.write(parametro);
}
Mostra("Rodrigo","Santiago");
Provavelmente vc receberá um erro no console.
Qualquer coisa manda aqui, abraços!