Consegui resolver o erro, era justamente esse que descrevi na atividade, onde precisava declarar o indice dentro da String sql.

Ficando assim:

 var conta = new Conta(dadosDaConta.numero(), cliente, BigDecimal.ZERO, true);

        String sql = "INSERT INTO clientes.conta (numero, saldo, cliente_nome, cliente_cpf, cliente_email, esta_ativa)" +
                "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        try {


            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
            ps.setInt(1, conta.getNumero());
            ps.setBigDecimal(2, BigDecimal.ZERO);
            ps.setString(3, dadosDaConta.dadosCliente().nome());
            ps.setString(4, dadosDaConta.dadosCliente().cpf());
            ps.setString(5, dadosDaConta.dadosCliente().email());
            ps.setBoolean(6,true);