Oii, Luciana! Tudo certo?
Uma sugestão seria tentar dividir seus arquivos XML em grupos menores e importar separadamente. Depois de importados, você pode combinar os dados no Power Query.
Outra possibilidade é verificar se há algum erro nos próprios arquivos XML que possa estar causando o problema. Às vezes um único arquivo corrompido ou mal formatado pode causar erros durante a importação.
Lembrando que como não possuo acesso ao seu projeto e ele é externo, não há como verificarmos o que está acontecendo.
Contudo, espero que essas sugestões sejam um bom direcionamento! =)
Se outra dúvida surgir, fique à vontade para postar no fórum.
Abraços!
Caso este post tenha lhe ajudado, por favor, marcar como solucionado ✓.