Solucionado
Durante a configuração apareceu uma página totalmente diferente, falando sobre a instalação do jenkings offline, como o curso esta mostrando sobre a configuração e instalação do jenkins, faltou mostrar o caminho do erro e dos problemas que podem ter durante a instalação, mostrou só o caminho de sucesso e deu varios erros, senti falta disso.
Olá, Rodrigo.
Você tem razão! Precisamos atualizar os guias de instalação.
A opção que usamos no curso é a "Generic Java Package (.war)" disponível na página de Download.
O link direto para o arquivo é o seguinte: http://mirrors.jenkins.io/war-stable/latest/jenkins.war