Olá Luiz, obrigado por compartilhar!
Nesse caso acontece que as versões mostradas na aula já não são mais suportadas, pode acontecer também de seu ambiente de instalação atual não suportar as versões informadas.
No texto da aula é indicado executar com essas versões:
conda create --name alura_pandas python=3.6 pandas=0.22.0
E realmente como você falou, utilizar o Anaconda Prompt evita muitos problemas que acontecem com o terminal do windows, então até deixo a recomendação caso alguém passe aqui de utilizar o Anaconda Prompt no windows.