Boa tarde Sung,
Podemos chamar ícones de varias formas em um código HTML ou até mesmo utilizando o css como foi o caso nesse projeto. Nesse caso o instrutor utilizou uma ferramenta externa que transformou ícones em arquivos de texto, facilitando a chamada deles no código. A utilização da tag 'i' no código foi proposital já que ele esta como destaque, pois para o código ele entende como um texto e não um ícone. outras partes do código não tem isso porque no designer da página não teve a necessidade de chamar um ícone pois não teria a imagem do lado do texto. Então um link comum já serviria.
Vou indicar o uso da ferramenta externa pra vc pelo link: https://icomoon.io/ , pesquise um pouco mais de como utiliza-la que vai ajudar bastante.