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Diferença entre coeficiente de Pearson e o VIF do statsmodels para multicolinearidade

No curso de Data Science: testando relações com Regressão Linear, foi utilizado o VIF do statsmodels para avaliar a multicolinearidade entre s variáveis explicativas. Por que não utilizar os coeficientes de Pearson para verificar se não há relacionamento entre as variáveis explicativas?

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Oii, Vagner! Tudo bem?

A sua dúvida é bastante pertinente, obrigada por compartilhar aqui no fórum.

O coeficiente de Pearson mede a correlação linear entre duas variáveis, com valores entre -1 e 1, indicando a força e a direção do relacionamento. É útil para análises simples, envolvendo pares de variáveis.

Em modelos de regressão com múltiplas variáveis explicativas, a multicolinearidade é mais complexa, pois envolve interações entre várias variáveis ao mesmo tempo. Nesse contexto, o VIF é uma ferramenta adequada. Ele quantifica o quanto a variância de um coeficiente aumenta devido à multicolinearidade, considerando o efeito conjunto de todas as variáveis no modelo. Valores altos de VIF (geralmente acima de 5 ou 10) indicam alta colinearidade, o que pode dificultar a interpretação dos coeficientes de regressão.

Então foi por esse motivo e por didática também, foi utilizado o VIF. A aplicação de cada um vai depender muito do contexto em que o projeto está envolvido.

Espero ter ajudado, conte sempre conosco no fórum.

Até mais!