Fala Orlando, tudo certo?
É normal no primeiro momento se sentir assim, porque programação tem bastante conteúdo. Algo que pode auxiliar é tentar replicar os projetos dos cursos sozinho, ou criar projetos parecidos, adequados ao seu dia a dia, com as mesmas funções e tentar fazê-los sem olhar o curso novamente, para praticar, sempre olhando as documentações.
Além disso, você pode participar do nosso 7 days of code onde você será desafiado por nossos instrutores e instrutoras em desafios de código por 7 dias, e é uma excelente prática. Outra alternativa é participar dos Alura Challenges, desafios pensados para por a mão na massa!
Um grande abraço e bons estudos!