Na versão da Unity que estou usando a 2022.3.0 na opção de criar (+) não tinha UI, apenas UI Toolkit.!
Graças a documentação da Unity achei como fazer essa opção aparecer. Basta ir nas janelas destacas em vermelho.
Caso não apareça essa lista de Features e Packages clica ali na seta vermelha e escolhe Unity Registry.
Vai descendo até achar esse TextMeshPro clicando nele vai em Install, feito agora ele aparece na aba de criações.
Clicando na opção de Text - TextMeshPro funciona parecida com a do vídeo, porem ele pede para importar esses TMP bem dizer pra ferramenta funcionar.
Espero ter ajudado alguém.
