Fala, Alisson! Beleza?
É bem simples! Na sua página, você vai fazer a chamada do dialog através de um h:commandButton, por exemplo:
<p:commandButton value="Abrir caixa de diálogo" type="button" onclick="PF('caixaDeDialogoBoasVindas').show();" />
E, depois, geralmente no fim da página, mas antes do fechamento da tag html, você insere o código do p:dialog, que vai ficar oculto, a priori, até você clicar no botão para exibi-lo.
<p:dialog header="Mensagem de boas-vindas" widgetVar="caixaDeDialogoBoasVindas" modal="true" height="100">
<h:outputText value="Bem-vindo, Alisson!" />
</p:dialog>
A função PF() recebe o identificador que você deu ao seu dialog, na propriedade widgetVar.
Você pode dar uma conferida na documentação nesse link (http://www.primefaces.org/showcase/ui/overlay/dialog/basic.xhtml).
Bons estudos!
Abraço.