No meu SQL Server não está disponível a pasta 'Diagramas de Banco de Dados', a primeira opção seria 'Tabelas'.
Reinstalei todo o SQL Server e o Management Studio exatamente como a aula do curso básico orienta, pois achei que podia faltar algo. No entanto não tive sucesso ainda com os diagramas.
OBS: utilizei o script passado no gifthub aqui no fórum para importar o backup pois ao importar estava apresentando a mensagem de acesso negado.
