Desindexar a coluna data

Olá, ficou bem claro como trabalhar uma Series e fazer as devidas alterações. Porém, tentei fazer isso com um dataframe que estou puxando de uma API e aconteceu o seguinte. Ao tentar buscar as colunas do df, a coluna 'data' não veio.

data.columns
Index(['1. open', '2. high', '3. low', '4. close', '5. volume'], dtype='object')

Então ficou claro pra mim que a* 'data' * não estava entre as colunas e provavelmente seria o índice do df. Então, dei um

data.index
DatetimeIndex(['2021-07-02', '2021-07-01', '2021-06-30', '2021-06-29',
               '2021-06-28', '2021-06-25', '2021-06-24', '2021-06-23',
               '2021-06-22', '2021-06-21',
               ...
               '2005-01-14', '2005-01-13', '2005-01-12', '2005-01-11',
               '2005-01-10', '2005-01-07', '2005-01-06', '2005-01-05',
               '2005-01-04', '2005-01-03'],
              dtype='datetime64[ns]', name='date', length=4077, freq=None)

e parece que Datetime é mesmo o índice do dataframe e o nome é 'date', certo? Então entrei com o código:

data.set_index('1. open')

e o df ficou indexado visualmente pela coluna '1. open'. Só que a coluna de data sumiu e, ao rodar, de novo, 'data.index' recebi o mesmo resultado de quando a data estava indexando o df.

data.index
DatetimeIndex(['2021-07-02', '2021-07-01', '2021-06-30', '2021-06-29',
               '2021-06-28', '2021-06-25', '2021-06-24', '2021-06-23',
               '2021-06-22', '2021-06-21',
               ...
               '2005-01-14', '2005-01-13', '2005-01-12', '2005-01-11',
               '2005-01-10', '2005-01-07', '2005-01-06', '2005-01-05',
               '2005-01-04', '2005-01-03'],
              dtype='datetime64[ns]', name='date', length=4077, freq=None)

Não entendi por que a troca de indexação não funcionou e por que a coluna data sumiu. Alguém poderia me ajudar? Obrigado!