Oi, Polan, tudo bem?
Acabei de realizar o teste com o link da aula, e parece que ele está funcionando corretamente. O problema que você trouxe em sua mensagem pode estar relacionado a alguma instabilidade de conexão, peço que tente novamente realizar a importação dos dados. Caso queira, você pode acessar o link na atividade Preparando o ambiente, ou diretamente através deste link.
Lembre-se que para usar o link no seu projeto, é necessário clicar em Obter Dados e buscar pela opção Web. Por fim, basta copiar o link no campo URL que irá aparecer e selecionar a tabela com a qual quer trabalhar.
Espero que dê tudo certo. Caso tenha dúvidas, peço que você crie um novo tópico no fórum para que a comunidade da Alura possa te ajudar de forma mais assertiva.
Abraços e bons estudos!